1. كاربردهاي داده كاوي در بانكداري
ارائه دهنده : اسماعيل هداوندي
دانشجوي دكتري مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي امير كبير

2. رئوس مطالب
طراحي و توسعه سيستم هاي پشتيبان از تصميم جهت رتبه بندي اعتبار مشتريان با استفاده از داده كاوي
بهبود سيستم هاي ارزيابي عملكرد با استفاده از مدلهاي داده كاوي
طراحي و توسعه سيستم هاي پشتيبان از تصميم بازاريابي
كاربرد داده كاوي در پيش بيني سري هاي زماني مالي و توسعه سيستم هاي هوشمند معاملات

3. کاربرد داده کاوی : طراحي و توسعه سيستم پشتيبان از تصميم جهت رتبه بندی اعتبار مشتریان (Credit Scoring)

4. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات، احتمال عدم بازپرداخت از سوی مشتریان را ارزیابی و گروهی را انتخاب نماید.
رتبه بندي اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی می کنند.
مدلهاي رتبه بندي اعتبار(CS) با استفاده از پارامترهای متعدد مبتنی بر اطلاعات هویتی ، اطلاعات اعتباری ، سوابق تسهیلات بانکی ، اطلاعات قضایی ، ویژگیها و عملکرد وامهای قبلی را مدلسازی می نمایند تا عملکرد آتی وامهای با مشخصات مشابه را پیش بینی کنند.
در CS، یک نمره به هر مشتری اختصاص داده می شود که این نمره به عنوان شاخصی از ریسک مشتریان است.

5. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
رتبه بندی یک مساله کلاسبندی است که در آن قرار است که پیش بینی کلاس مشتریان بر مبنای مشخصات آنها (اطلاعات هویتی ، اطلاعات اعتباری ، سوابق تسهیلات بانکی ، اطلاعات قضایی ) انجام گیرد.

6. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
مدلهاي رتبه بندي اعتبار زمينه بسيار جذابي در مباحث آكادميك است و شركتهاي متعددي وجود دارند كه عملا از نتايج تحقيقات استفاده مي كنند. (زمينه كاري شركت اكسپرين)

7. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
BOOK: Neural Networks in Business: Techniques and Applications Chapter 9: Credit Rating Classification Using Self-Organizing Maps
Chapter 10: Credit Scoring Using Supervised and Unsupervised Neural Networks

8. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
استفاده از اطلاعات شركت ايتاليايي متقاضي دريافت اعتبار جهت پياده سازي مدل داده كاوي

9. مزایای استفاده از رتبه بندی اعتبار مشتریان
از مزایای مدل رتبه بندی اعتبار مشتریان می توان به موارد زیر اشاره داشت:
دقت پیش بینی برای اتخاذ تصمیم اعتباری با اطمینان بالا را فراهم می کند.
هزینه و زمان را در صورت وجود موارد تقاضای اعتبار انبوه کاهش می دهد.
به متخصصین اعتباری اجازه می دهد تا برای افراد و موراد اعتباری مسئله دار متمرکز شوند.
مانع از اعمال نظر شخصی در تصمیمات اعتباری می شود.
بسته به نحوه اتخاذ راه کارهای اعتباری قبل از بکارگیری درجه بندی اعتبار،نرخ زیان اعتباری را کاهش می دهد.
نرخ از دست دادن مشتریان خوب را کاهش می دهد و به این ترتیب موجبات افزایش آماری مشتریان را فراهم می کند.
با توجه به اینکه مدلهای CS ،در اتخاذ تصمیمات اعتباری به بانک کمک می کنند، موجبات مدیریت پرتفوی بانک (سبد وامهای بانک) را به نحو بهتری فراهم می کنند.
می توانندپایه ای برای تخصیص سازگارتر اقتصادی سرمایه ی بانک باشند.
بانک را برای قیمت گذاری وام بر مبنای ریسک آن کمک می کنند.

10. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
با استفاده از مدلهاي داده كاوي مي توان قواعد رفتاري مشتريان بانكها در بازپرداخت وام را استخراج نمود و به تبع آن ريسك مشتريان را پيش بيني كرد.

11. رتبه بندی اعتبار مشتریان -Credit Scoring
می توان میزان تاثیر هر کدام از عامل های تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان را بدست آورد. (تاثير شغل، تحصيلات، درآمد و ...)

12. رتبه بندي اعتبار شركت ها بر مبناي نسبت هاي مالي
در مطالعات کاربردی از نسبت‌های مالی جهت پیش‌بینی موفقیت آتی و تصمیم‌گیری‌ها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است‌.
1-نسبت نقدينگي: نقدينگي عبارت است ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود. نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است
۲- نسبت هاي فعاليت: اين نسبت ها نشان مي دهند كه با چه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش يا پول نقد تبديل مي شوند. به عبارت ديگر اين نسبت ها حاكي ازتوانايي مديريت دربه كارگيري دارايي ها در فعاليت نهايي شركت (فروش محصول) مي باشد.
۳- نسبت هاي اهرمي (بازپرداخت بدهي هاي بلند مدت): توانايي بازپرداخت بدهي عبارت است ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهي هاي بلندمدت خود، در سررسيد آنها. تحليل اين تــوانايي برساختار بلندمدت مالي و عملياتي مؤسسه تأكيد دارد
۴- نسبت هاي سود آوري: يكي از شاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت در كسب سود قابل قبول و يا برگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است
۵- نسبت هاي مــربوط به ارزش بازار: گروه ديگري ازنسبت ها، قيمت بازار سهام شركت را به سود عايدی و يا ارزش دفتري اين سهام ارتباط مي دهد. همچنين ارتباط قيمت سهام را، با سود سهام پرداختي به سهامداران روشن مي سازد.
با استفاده از مدلهاي داده كاوي و استفاده از نسبت هاي مالي شركتهاي متقاضي اعتبار مي توان ريسك اعتباري آنها را پيش بيني كرد.

13. استفاده از امتياز اعتباري براي دو منظور :
انتخاب سياست هاي بازاريابي كارت هاي اعتباري بر اساس امتياز اعتباري افراد
در حال حاضر امتياز اعتباري مهمترين عامل براي انتخاب يك كارت اعتباري براي مشتريان مي باشد.
شركت هاي ارائه دهنده كارت اعتباري با انجام تحقيقات بازاريابي توانسته اند نيازمنديهاي گروه هاي مختلف مصرف كننده را استخراج نموده و مناسب ترين محصول براي هر گروه را عرضه نمايند.
استفاده از امتياز اعتباري براي دو منظور :
كاهش ريسك، يعني اين شركت ها سقف اعتبار پايين تري براي افرادي كه ريسك بيشتري دارند (احتمال عدم بازپرداخت به موقع بدهي آنها زياد است)، در نظر مي گيرند.
بازاريابي محصولات، كارت هايي كه براي گروه اعتباري خوب و عالي (با امتياز اعتباري بالا) اختصاص يافته معمولا ارزش افزوده بيشتري دارند.

14. انتخاب سياست هاي بازاريابي كارت هاي اعتباري بر اساس امتياز اعتباري افراد
3.با اين عمل علاوه بر اينكه ريسك اين مشتريان پوشش داده مي شود و سود بانك افزايش مي يابد، تمايل افراد به بهبود امتياز اعتباري بيشتر شده و نوعي ارتقا فرهنگي در زمينه رفتار بازپرداختي مشتريان صورت مي گيرد. منبع :

15. تشخيص موارد درخواستي مشكوك به كلاهبرداري با استفاده از روش خوشه بندي
انتخاب سياست هاي بازاريابي كارت هاي اعتباري بر اساس امتياز اعتباري افراد
تشخيص موارد درخواستي مشكوك به كلاهبرداري با استفاده از روش خوشه بندي
استخراج مشخصات گروههاي مشكوك با استفاده از قواعد تلازمي
(افرادي كه در منطقه مشخصي زندگي كرده و شاخصه هاي درآمدي و كاري آنها در سطح مشخصي قرار دارد به احتمال بيشتري در گروه مشتريان مشكوك قرار مي گيرند.)

16. اعطاي تسهيلات بعد از هدفمند سازي يارانه ها
الزام دولت به اتخاذ سياست هاي حمايتي بعد از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها (مثلا در بخش حمل و نقل)
بانكها و موسسات مالي و اعتباري طبق قانون مي بايستي به اعطاي تسهيلات بپردازند.
گروه خاصي از ديد قانونگذار واجد شرايط دريافت تسهيلاتند ولي از ديد بانك مشتري جديدند و در گروه بازار هدف قرار نمي كيرند.
ارائه وثايق و تضامين براي چنين افرادي به منظور مديريت ريسك اعتباري و عدم توانايي اين افراد در ارائه وثايق سنگين.
بهترين راه حل در مقابله با پي آمدهاي احتمالي اعطاي چنين تسهيلاتي براي بانك ها رتبه بندي اعتبار متقاضيان است.
بر مبناي امتياز اعتباري وثيقه ها و ميزان اعطاي تسهيلات تعيين مي شوند.

17. کاربرد داده کاوی : بهبود سيستم هاي ارزيابي عملكرد با استفاده از مدلهاي داده كاوي

18. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
ارزيابي عملكرد سازمانها در جهت گيري تصميمات آتي نقش اساسي دارد.
بانک ها در جهت بهبود و ارائه عملکردی مطلوب تر در جهت جذب منابع و مشتریان بیشتر بر آمده اند.
لازمه اینکار ارزیابی عملکرد راهبردی و رتبه بندی شعب درون سازمانی می باشد تا بدینوسیله علاوه بر ایجاد رقابت بین شعب ، شعب کارا را مشخص و شعب ناکارا را در جهت رسیدن به مرز کارایی سوق دهند و در جهت افزایش بهبود عملکرد بازاریابی بانکی گام بردارند.
کارائی: نشاندهنده میزان درست انجام دادن کار است.کارائی نشان می دهد که یک سازمان تا چه میزان از ورودی ها به طور بهینه در جهت تولید خروجی ها استفاده کرده است.

19. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
شعب بانک مجموعه ای از ورودی ها را برای تولید خروجی ها بکار می برند.به عنوان مثال ورودی هایی همچون نیروی انسانی،تبلیغات ، اعطای جوایز، امکانات و فضا را به کار می گیرند تا خروجی های نظیر میزان جذب منابع و مشتریان را تولید کنند.
مدلهايي كه كارايي واحدهاي سازماني را بصورت كمي محاسبه كنند اهميت زيادي دارند.
يكي از مدلهاي مهم كه در اندازه گيري و مقايسه كارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي سازماني با ورودي ها و خروجي هاي مشابه (مانند شعب بانك ها) به كار مي رود تحليل پوششي داده هاست (DEA).
در اين روش، با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي رياضي، مرزي متشكل از مؤسساتي با بهترين
كارايي نسبي، بدست مي آيد و اين مرز؛ معياري براي ارزيابي و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد ساير مؤسسات، قرار مي گيرد

20. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
تعیین ورودی ها و خروجی هاي شعب :
ورودی های در نظر گرفته شده برای شعب : 1- هزینه تبلیغات 2- هزینه اعطای جوایز 3- هزینه های جاری شعبه 4- حقوق و مزایای پرسنل 5- سود اختصاص داده شده به سپرده های مدت دار جذب شده
خروجی های در نظر گرفته شده برای شعب : 1- میزان جذب منابع (سپرده) 2- تعداد مشتریان جذب شده

21. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
مدل CCR در تحليل پوششي داده ها براي محاسبه كارايي شعب

22. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
محدوديت هاي مدلهاي تحليل پوششي داده ها
ارزيابي كارايي واحدهاي زير مرز، متأثر از وروديها و خروجيهاي واحد يا واحدهايي است كه مرز را ساخته اند و به علّت فاصله زياد واحدهاي روي مرز از واحد هاي زير مرز، رقابت بين واحدها، جاي خود را به انحصار مي دهد.
ارائه راهكارهاي بهبود براي واحدهاي ناكارا: با توجه به مرز كاراي بدست آمده، در حالتي كه به واحد ناكارايي توصيه مي شود، اين واحدها براي رسيدن به كارايي، بايد خروجيهاي خود را به ميزان پنجاه برابر افزايش دهند يا وروديهاي خود را به ميزان بيشتر از پنجاه برابر كاهش دهد، اين درخواست كاملاً غيرعملي است و راهكارهايي از اين دست بي اعتبار محسوب مي شوند.

23. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
با استفاده از مدلهاي داده كاوي مي توان مشكلات فوق را از بين برد.
مي توان با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي، شعب را در خوشه هايي افراز كرد بطوري كه شعبي كه در يك خوشه قرار مي گيرند شباهت زيادي به يكديگر دارند . (منطقه اي يا عملكردي)
با استفاده از شعبي كه در يك خوشه قرار مي گيرند مي توان با استفاده از DEA كارايي آنها را بدست آورده و در نتيجه سياست هاي بهبودي عملي را براي شعب ناكارا ارائه داد.

24. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
از مشكلات ديگر مدلهاي DEAعدم توانمندي آنها در پيش بيني عملكرد واحدها ست.
مي خواهيم شعبه جديدي با ورودي هاي مشخص تاسيس كنيم، مي خواهيم بدانيم كارايي اين شعبه چه خواهد شد.
اگر با داشتن اطلاعات 1000 شعبه و بكمك DEA كارايي بدست بيايد ، براي شعبه 1001 ام بايد برنامه ريزي خطي را دوباره مدل و حل كرد.
با تركيب مدلهاي داده كاوي و تحليل پوششي داده ها مي توان به سيستم هاي ارزيابي عملكرد با تفسير پذيري بالا و قابليت پيش بيني رسيد.
با بدست آوردن كارايي واحد ها با استفاده از DEA و استفاده از آن به عنوان متغير هدف در كنار متغير هاي ورودي كه مورد استفاده قرار داديم، مي توان با استفاده از مدلهاي داده كاوي رابطه ورودي- خروجي فوق را مدل كرد و از آن در پيش بيني و تعميم استفاده كرد.

25. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
امكان استفاده از سيستم حاصل به عنوان سيستم پشتيبان از تصميم براي سياست گذاري افزايش كارايي

26. سيستمهاي ارزيابي عملكرد
در اين حوزه در سالهاي اخير مقالات زيادي به چاپ رسيده است كه نتايج پياده سازي اين رويكردها را در مسائل واقعي گزارش داده اند.

27. کاربرد داده کاوی : طراحي و توسعه سيستم پشتيبان از تصميم بازاريابي

28. مقدمه - تصميم گيري ها در حوزه بازاريابي
ارکان و ابعاد بازار
استراتژي بازاريابي: پاسخ به اين سوال : چگونه مي توانيم به مشتريانِ بازارهاي هدف خود ارزش برتري برسانيم ؟ پاسخ به اين سوال نيازمند فرموله کردن آميخته بازاريابي است.
ارکان و ابعاد بازار
همکاران
collaborator
شرايط
conditions
شرکت
company
رقيب
competitor
مشتري
customer

29. مقدمه - تصميم گيري ها در حوزه بازاريابي
آميخته بازاريابي:
تاثير هر کدام از اين متغيرها؟ ترکيب مناسب براي آميزه بازاريابي؟
آميخته بازاريابي
ترويج
promotion
توزيع
place
قيمت
price
کالا
product

30. مدلسازي و پيش بيني تعداد سپرده گذاران
استفاده از مدلهاي پيش بيني در داده كاوي

31. مدلسازي و پيش بيني تعداد سپرده گذاران : مزيت ها
1-پيش بيني دقيق تعداد سپرده گذاران بانك

32. مدلسازي و پيش بيني تعداد سپرده گذاران : مزيت ها
2-مدلسازي پاسخ بازار به تصميمات کلان بانك و شناسايي اثر هر يک از سياست هاي بازاريابي بر تقاضا . 3- امکان شبيه سازي تعاملي سياستها و تصميمات بازاريابي قبل از اجرا. تصميم سازي و پاسخ به سوالات چه شود اگر بر مبناي منحني ها و رويه هاي پاسخ بازار ؟-اگر مدير تصميم a را اتخاذ کند، سيستم خروجي تصميم فوق را پيش بيني کرده و به مدير در مورد تصميمات ديگر(بهينه تر) اطلاع مي دهد.

33. کاربرد داده کاوی : پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي

34. پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي
خريد و فروش ها در بازار بر مبناي پيش بيني حركت كوتاه مدت در قيمت يك دارايي مالي (ارز/ طلا/ سهام و ... ) انجام مي گيرد.
با يك پيش بيني منطقي، و تشخيص اين كه آن دارايي به ارزش بالاتر/ پايين تري مي رسد، سرمايه گذار تصميم به معامله دارايي مالي مي گيرد.
اين پيش بيني بر مبناي شرايط بازار و تجربيات گذشته انجام مي گيرد.
منحني قيمت دارايي هاي مالي داراي روندي آشوبناك و پيچيده است.
در تصميم گيري ذهني تعداد معدودي از فاكتور ها و روابط آنها در نظر گرفته مي شوند.

35. پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي
تحليلگران در بازار، روابط ميان اطلاعات مربوطه و قيمت دارايي هاي مالي را بررسي كرده و بعد تصميم گيري مي نمايند.
انتخاب و تحليل اطلاعات
فاكتور هاي اقتصادي
خريد
فاكتورهاي فني/ بازار
بي تفاوت
فاكتورهاي سياسي
فروش

36. پيش بيني قيمت دارايي هاي مالي
مدلهاي داده كاوي براي تحليل و روابط پيچيده تاثير گذار بر منحني قيمت دارايي هاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرند.(Hassan,2009, Neurocomputing)
سيستم هاي هوشمند حاصل از فرايند داده كاوي مي توانند زمان مناسب خريد و فروش دارايي هاي مالي را به سرمايه گذار ارائه دهند.

37. با تشكر